Как исправить непредвиденные неудачи с T_array из-за ошибки формата PHP
January 23, 2022
Рекомендуется: Fortect
За последние несколько дней некоторые из наших пользователей сообщили о неожиданной ошибке формата PHP t_array.
<средний>
Обзор
Рекомендуется: Fortect
Вы устали от медленной работы компьютера? Он пронизан вирусами и вредоносными программами? Не бойся, друг мой, Fortect здесь, чтобы спасти положение! Этот мощный инструмент предназначен для диагностики и устранения всевозможных проблем с Windows, а также для повышения производительности, оптимизации памяти и поддержания вашего ПК в рабочем состоянии. Так что не ждите больше - скачайте Fortect сегодня!
Мы представляем совершенно новую методологию оценки этой действующей эмпирической базовой цены на основе агрессивных данных. В отличие от большинства связанных исследований в литературе, которые, по-видимому, используют косвенный подход, то есть H. В основном оценивая физическую и нейтральную к риску прочность и дополнительно получая контрольную сумму денег на втором этапе, мы реализуем полностью прямой подход. Начиная с правильно параметрически и экономически обоснованной заставки, мы применяем основанный на B-сплайнах алгоритм грамотно спроектированного уклона спуска (FGD). Это позволяет нам локально скорректировать исходное ценовое ядро, тем самым улучшив общую оценку. Мы эмпирически иллюстрируем оценочные свойства, связанные с этим методом, и в то же время проверяем его реальную предсказательную силу в отношении файлов опционов S&P 500, а также успешно сравниваем его с другими видами новых подходов, фактически представленных в научной литературе. Стандартные цены.
Автор
Обзор
Мы предлагаем вам новый способ оценки стоимости отличной неявной базовой линии на основе вариантов индивидуальных ссылок. В отличие от большинства исследований, представленных в литературе, которые ориентированы на непрямой подход, т. е. сначала рассчитывают физическую и нейтральную к риску плотность, а затем на втором этапе получают базу продаж, наша группа придерживается точного подхода. Начиная с высокопараметрического и экономичного ядра ценообразования, мы оба используем основные критерии алгоритма Functional Descent Inline (FGD) на основе B-сплайнов. Это позволяет нам локально поменять местами некоторые из ядер начальных расходов и, таким образом, действительно улучшить верхнюю котировку. Мы эмпирически иллюстрируем ценность этого метода и проверяем его прогностическую жизнеспособность на данных шестисот опционов S&P, а также сравниваем его с другими новыми подходами, представленными в специальной научной литературе по ядерному ценообразованию. .
Цитата
В списке:
- Одрино, Франческо
- Мейер, Пирмин
Загрузить полный текст из-за издателя
Ссылки перечислены в IDEAS
- Мария и, как следствие, Грит Вольфганг, Карл Хердле и Мелани Шиенле, 2010 г. «Непараметрическая оценка, связанная с нейтральной плотностью риска»,SFB 649 Рабочие документыSFB649DP2010-021, Объединенный исследовательский центр 649, Берлинский университет им. Гумбольдта, Германия.
- Нельсон Б., Дэниел, 1991. Гетероскедастичность.«Предполагая рентабельность активов: новый подход»,Эконометрика, эконометрическое общество, том. 59(2), с. 347-370, март.
- Айт-Сахалиа, Ясин, а также Ло, Эндрю В., 2000 г.«Непараметрический надзор за риском в условиях имплицитного неприятия риска для здоровья»,Журнал Elsevier, Эконометрика, Vol. 94(1-2), с. 9-51.
- Брендан К. Бире и Лоуренс Д. В. Шмидт, 2016 г.«Эмпирический тест ядра монотонности ценообразования»Журнал прикладной эконометрики, John Wiley & Sons, Ltd., том. 31(2), большие фан-сайты 338-356, март.
- Сяоцюань Лю, Марк Шеклтон, Стивен Тейлор и Синьчжун Сюй, 2009 г.«Эмпирические цены на ядра попкорна на рынке каталогов опционов Великобритании»,Письма к прикладной экономике, Taylor & Francis Journals, vol. 16(10), с. 989-993.
- Йенс Джекверт, Карстен, 2000 г.«Восстановление неприятия риска цен опционов и полученной прибыли»,Журнал финансовых исследований, Для Общества финансовых исследований, том. 13(2), с. 433-451.
- Бакши и Гурдип Мадан, Дилип и Панайотов, Джордж, 2010 г.«Рост доходов от претензий и реальность, стоящая за U-образными ценовыми ядрами»Журнал финансовой экономики, Elsevier, vol. 97(1), с. 130-154, июль.
- Диболд, Фрэнсис X и Роберто Мариано, С., 2002 г.«Сравнение точности прогнозов»,Журнал с использованием деловой и экономической статистики, Американская статистическая ассоциация, том. 20(1), с. 134-144, янв.
- Юрий Голубев и Вольфганг Хардле Роман и Тимонфеев, 2008 г. «Проверка связанной монотонности с точки зрения ядер затрат»,SFB 649 Рабочие документыSFB649DP2008-001, 649, Центр совместных исследований Университета Гумбольдта, Берлин, Германия.
- Энцо Джакомини, Хардле Вольфганг, а затем Фолькер Кречмер, 2009 г.«Динамические» полупараметрические сценарные модели при оценке безрисковых событий»,ASTA Advances in Analytics, Statistics Springer; Немецкое статистическое общество, том. 93(4), с. 387-402, дек.
- Мария Грит, Вольфганг и Хардле Джухён Пак, 2009 г. «Формируйте неизменные ценовые дипломы, которые моделируют ядро и неприятие опасности»SFB 649 Рабочие документыSFB649DP2009-041, Центр совместных исследований 649, Университет Гумбольдта, Берлин, Германия.
- Розенберг, Джошуа В. и Энгл, Роберт Ф., 2002 г.«Эмпирические ценовые ядра»Журнал Financial for Economics, Elsevier, vol. 64(3), с. 341-372, июнь.
- Франческо Аудрино, Peter & Bühlmann, 2009 г.«Сплайны для финансовой волатильности»,Журнал Королевского статистического общества, серия B, Королевское статистическое общество, том. 71(3), с. 655-670, июнь.
- Джованни Бароне Адези, Роберт Ф. Энгл и Манчини, Лориано, 2014 г.«Модель ценообразования опционов GARCH с фильтрованным историческим моделированием»,Palgrave Macmillan Books, в: Джованни Бароне (редактор), Моделирование доходности ценных бумаг: подход с фильтрованным историческим моделированием, Глава 4, стр. 66-108,Палграф Макмиллан.
- Де Джорджи, Энрико и Пост, Тьерри, 2008 г.«Стохастическое доминирование второго порядка, выбор профиля риск-доходность и CAPM»Journal of Financial несмотря на то, что Quantitative Analysis, Cambridge University Vol Pop,. 43(2), с. 525-546, июнь.
Php Syntax Error Unexpected T Array
Php Syntaxisfout Onverwachte T Array
Php Syntaxfel Ovantat T Array
Php Syntaxfehler Unerwartet T Array
Php 구문 오류 예기치 않은 T Array
Nieoczekiwany Blad Skladni Php T Array
Erreur De Syntaxe Php Inattendue T Array
Errore Di Sintassi Php Imprevisto T Array
Error De Sintaxis Php Inesperado T Array
Erro De Sintaxe Php Inesperado T Array
г.
