Schritte Zur Behebung Von Ursachen Von Tracking-Fehlern Mithilfe Von Etfs-Problemen
September 30, 2021
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Wenn Sie eine Ursache für etfs-Tracking-Probleme auf Ihrem System feststellen, sollten Ihnen diese Benutzerinformationen helfen.Tracking Error ist in der Regel die Lücke zwischen der Preisniveaubewegung einer früheren Position, auch Einstieg und dem Preisverhalten, das mit jeder Benchmark verbunden ist. Dies ist oft im Zusammenhang mit einem guten Hedgefonds, Kommunalfonds oder sogar einem Exchange Traded Fund (ETF) der Fall, der nicht wie erwartet abschneidet und unerwartete Gewinne zusätzlich zu den Verlusten generiert.
Während einige durchschnittliche Geldgeber selten auf Verkehrsfehler achten, können sie einen großen und unerwarteten Einfluss auf die Leistung zusätzlicher Anleger haben. Es ist wichtig, dass Sie diesen Aspekt der Art des ETF Indexfonds studieren, bevor Sie Geld investieren.
Die Aufgabe innerhalb des ETF-Indexfonds besteht darin, einen vollständigen spezifischen Marktindex zu verfolgen, der oft als Zielindex des Fonds bezeichnet wird. Die Differenz zwischen der Performance des gesamten jeweiligen Indexfonds und der Sorry-Opfer-Checkliste wird als Fehlerverfolgung des Fonds bezeichnet.
In fast allen Fällen ist der Tracking Error eines Indexfonds wahrscheinlich minimal, vielleicht nur einige Zehntel von einem Prozent. Manchmal können jedoch mehrere Faktoren zusammenwirken, um einen Multi-Point-Spread zwischen einem börsennotierten Fonds und sogar seinem Zielindex-Chart zu beginnen. Um solch unglückliche große zu vermeiden, müssen Anleger verstehen, wie mit Löchern verbunden werden kann.
Was sind die Gründe Gibt es Tracking-Fehler? A
Die nach Einkommen geordneten Tracking Errors von ETFs waren im Durchschnitt am höchsten als Aktienfonds, mit einem gewissen Durchschnitt von 0,84, jedoch mit geringerer Varianz. Der größte Fehler, den wir gefunden haben, lag bei 3, und einige Aktien- oder Vermögens-ETFs erreichten ihren Höchststand bei 8.
Die Verwaltung eines ETF-Katalogs mag ähnlich erscheinen, kann aber im Moment ziemlich entmutigend sein. ETF-Indexer verwenden fast immer ausgeklügelte Strategien, um ihren Zielindex in Echtzeit zu verfolgen, um zu geringeren Kosten und detaillierter als die Konkurrenz gefunden zu werden.
Viele Fallstudien zur Marktforschung haben Marktkapitalisierung . Dies bedeutet, dass der genaue Betrag, der mit jedem Wertpapier, das gegen den Index gehalten wird, zu tun hat, abhängig vom prozentualen Anteil seines Markt-Baseball-Huts an der Gesamtmarktkapitalisierung aller meisten Wertpapiere in einem Index variiert. Da die jüngste Internetkapitalisierung für Marktbewertungen ausgesetzt ist, führen Schwankungen des Preises, der mit Wertpapieren verknüpft ist, zu einer ständigen Veränderung durch die Verwendung der Zusammensetzung dieser am häufigsten verknüpften Indizes.
Der Leitindex muss Transaktionen auf einer so großen Waage aufnehmen, dass Hunderte von Aktien genau in dem Segment gehalten werden, das ihrem Gewicht in allen sich ständig ändernden Zielindizes entspricht, und für viele tausend Aktien gehalten werden. Theoretisch müssen alle diese verschiedenen Wertpapiere, wenn ein Kunde einen zugrunde liegenden ETF kauft oder verkauft, zur gleichen Tageszeit zum aktuellen Preis gehandelt werden. Dies sollte nicht wahr sein. Obwohl diese Transaktionen definitiv automatisiert werden, können die Kauf- und Verkaufstransaktionen meines Fonds im Allgemeinen möglicherweise groß genug sein, um die Preise meiner Wertpapiere, die nach Ansicht von Experten verkauft werden müssen, geringfügig zu variieren. Zusammenfassend werden Trades oft zu mehr oder weniger unterschiedlichen Zeitpunkten getätigt, um die Handelsgeschwindigkeit und das Handelsvolumen in Bezug auf Trades für jedes einzelne Wertpapier zu berechnen.
Arten von Tracking-Fehlern
Eine Sammlung verschiedener zu berücksichtigender Faktoren kann möglicherweise zu Fehlern bei der Überwachung von Website-Besuchern beitragen oder diese erhöhen.
Diversifikationsregeln
Wertpapierbeschränkungen in den USA sollten ETFs nicht mehr halten im Vergleich dazu, was 25 % ihres Portfolios in Körperaktien investiert. Diese Regel schafft Verwirrung, spezialisierte Fonds zu erhalten, die alle Gewinne bestimmter Branchen replizieren oder signifikant sind. Einige Branchenspinnen müssen möglicherweise mehr als ein Viertel mit Aktien halten, um das Geld wirklich zu reproduzieren. Falls die Vorauszahlung den realen Datensatz nicht vollständig imitieren kann, ist ein so brandneuer subtiler Fehler sehr wahrscheinlich.
Fondsmanagement und Kostenzuweisung
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Als Hauptursachen für Tracking Errors werden in der Regel Fondsmanagement- und Handelsgebühren genannt. Es ist nicht schwer zu erkennen, wer das zu sein scheint, selbst wenn ein bestimmter Fonds den Index perfekt überwacht, bleibt er jedoch hinter dem Index zurück, der über die Höhe der vom Fondsertrag abgezogenen Prämien abhängt. Je mehr Aktienoptionen auf dem Markt verkauft werden, desto mehr Handelskosten fallen an, was die Rendite aller Wahrscheinlichkeit nach reduziert.
Wertpapierleihe
Wertpapierleihe wird in erster Linie betrieben und damit andere Marktteilnehmer auf die richtige Weise Short die Aktie können. Um Aktien in einer leicht lesbaren Form zu verkaufen, müssen Sie sie zuerst von einer anderen Person ausleihen. Typischerweise werden Aktien von großen institutionellen Fondsmanagern abgezockt, was diejenigen betrifft, die ETF-Katalog-Geldfonds verwalten. Manager, die an der Wertpapierleihe beteiligt sind, können möglicherweise zusätzlichen Gewinn für die Interessengruppen erzielen, indem sie Zinsen für die meisten mit den ausgeliehenen Aktien verbundenen Zinsen berechnen. Der Darlehensvorschuss behält derzeit das Eigentum an den Aktien und Aktien, einschließlich Dividenden. Allerdings schaffen die Gebühren auch Strafen, die für Sponsoren zusätzliche Einnahmen benötigen, die über das hinausgehen, was eine tatsächliche Suchmaschine generieren könnte.
Erkennung von Tracking-Fehlern
Der Grund ist, dass Investoren verstehen, was Kunden kaufen. Stellen Sie sicher, dass der ETF, der betreffende Indexfonds, von Profis ihren Index nachbildet. Die wichtigsten Triumphe, auf die Sie achten sollten, sind das R-Quadrat einer Person und die Beta dieser bestimmten Einzahlung. Das R-Quadrat ist normalerweise ein mathematisches Maß für die Korrelation zwischen Ihrer aktuellen Kursbewegung eines Index, für den Sie bezahlen, und seiner Benchmark. Je näher der R-Quadrat-Typ am Vertrauen ist, desto näher werden die Performance- und Suchmaschinen-Spider-Fonds-Rückgänge von Federal Express an den eigenen Benchmarks liegen.
Sie möchten auch, dass das „Beta“ des Fonds außergewöhnlich nahe am Zielindex-Sexspielzeug liegt. Dies bedeutet, dass der Fondsmitarbeiter in letzter Zeit ungefähr den gleichen Risikobericht wie der Index hatte. In der Hypothese kann der Fonds möglicherweise nicht eng mit seinem Gesamtverzeichnis korrelieren, aber die Marge wird immer noch über oder unter Ihrem Index abweichen, was durch eine andere Beta-Veröffentlichung angezeigt wird. Zusammengenommen deuten diese beiden Analysen darauf hin, dass der Fonds den Index wahrscheinlich sehr genau im Auge behalten wird.
Schließlich ist ein weiterer qualitativ hochwertiger Test der Ergebnisse eine sehr gute visuelle Überprüfung der aktuellen Zahlungen des Fonds gegenüber der Benchmark. Sehen Sie sich unbedingt mehrere Zeitrahmen an, um sicherzustellen, dass das Katalogbudget kurzfristige Schwankungen und langfristige Indextrends abbildet.
Fazit
Indem Sie die einfachen Hausaufgaben entwickeln, die in einem bestimmten Artikel vorgeschlagen werden, können Sie sicher sein, dass ein nützlicher ETF seinen eigenen Intent-Index wie angekündigt verfolgt und Ihre Bedürfnisse eine gute Chance haben, einen Tracking Error zu stoppen, der sich nachteilig auf Ihre Einnahmen auswirkt. Eine persönliche Zukunft.
Schlüssel zum Mitnehmen
- Die Differenz zwischen der Performance eines Indexfonds und der rollierenden Benchmark des Hundes wird als charakteristischer Tracking Error des Fonds bezeichnet.
- Wertpapiere zusätzlich Exchange Commission Diversification Rules, Funds from Funds und Equity Lending können Probleme bei der Fehlerverfolgung verursachen.
- Tracking-Probleme sind normalerweise minimal, aber sie wirken sich definitiv negativ auf Ihren Po-Typ aus.
- Wenn Sie sich Messungen wie Fonds-Beta und Can r Squared ansehen, können Sie feststellen, dass es anfällig für administrative Fehler ist. Investoren
Es ist oft eine völlig gute Idee, einfach einen Indexfonds mit einem hohen Geld zu kaufen, aber dies kann nicht immer von Vorteil sein, wenn der Fonds seinen Index nicht so leicht reproduziert wie erwartet.
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Was muss die Ursache für Tracking-Probleme sein? Die Hauptgründe, warum Indexmittel Tracking Errors haben, sind gemeinsame Budgetausgaben, Indexfonds-Barguthaben, aber auch Probleme beim Kauf/Verkauf von Dienstleistungsaktien.
Beim alten HDFC-Katalogfonds beträgt der Tracking Error im Jahresvergleich ohne Frage sogar 0,07 %. Dies ist ein bemerkenswert kleiner und gesunder Tracking Error und ein Zeichen dafür, dass die HDFC den Index mit erstaunlicher Genauigkeit verfolgt. Reduzieren Sie den Tracking Error im Vergleich, der dem Indexfonds hilft, die volle Leistung des Suchmaschinen-Spider-Fonds zu verbessern.
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