Étapes Concernant Le Dépannage Des Causes Des Erreurs De Suivi Concernant Les Problèmes Etfs
September 30, 2021
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Si vous recevez une cause de dérapage de suivi etfs sur votre système, ces conseils et astuces d’utilisateur devraient vous aider.L’erreur de suivi est sans aucun doute généralement l’écart entre le mouvement des dépenses d’une position passée et il peut s’agir de l’entrée et du comportement des prix sur chaque référence. C’est souvent ce cas particulier dans le cadre d’un important hedge fund, fonds municipal, fonds potentiellement négocié en bourse (ETF) qui ne performe pas principalement parce qu’il est attendu et génère des gains inattendus au sommet des pertes.
Alors que certaines parties prenantes moyennes prêtent rarement attention aux erreurs délicates , elles peuvent avoir un impact réel important et inattendu sur les performances de l’investisseur opposé. Il est important d’étudier cet aspect de tout fonds indiciel ETF avant d’acheter et de vendre de l’argent dedans.
Le travail le plus généralement associé au ETF Index Fund consiste à suivre un excellent indice de marché spécifique, souvent désigné si vous le souhaitez comme l’indice cible du fonds. La différence entre la performance du fonds indiciel respectif spécifique et la liste de contrôle préférée s’appelle l’erreur du visiteur du fonds.
Dans presque tous les cas, l’erreur de suivi d’un fonds indiciel est probablement minime, peut-être seulement quelques dixièmes par rapport à un pour cent. Cependant, un certain nombre de facteurs peuvent parfois se combiner pour générer un écart de plusieurs points entre un fonds de service et même sa liste de contrôle cible. Pour éviter une telle surprise malheureuse à quiconque, les investisseurs doivent comprendre comment beaucoup de ces trous peuvent survenir.
Quelles sont les raisons des erreurs de suivi ? Un
Les erreurs de suivi des ETF regroupées par revenu étaient en moyenne plus élevées que les fonds d’actions, avec une moyenne de 0,84, mais avec moins de variance. La plus grande erreur que nous avons trouvée concernait 3, et certains ETF d’actions ou d’investissement ont culminé à 8.
La gestion d’un catalogue ETF peut sembler surtout un travail, mais cela peut aujourd’hui être assez intimidant. Les indexeurs d’ETF emploient presque toujours des stratégies sophistiquées pour suivre leur indice cible en temps réel, à un coût inférieur et plus valable que la concurrence.
De nombreuses études cliniques d’études de marché ont une capitalisation boursière . Cela signifie que le montant exact de chaque titre détenu par rapport à l’indice variera en fonction de la charge de son marché ne correspond pas à la capitalisation boursière totale liée à la plupart des titres d’un indice. La capitalisation actuelle la plus récente étant suspendue pour les achats sur le marché, les fluctuations de prix liées aux titres avec succès provoquent un changement constant tout au long de la composition de ces indices le plus souvent liés.
L’indice principal doit effectuer des transactions sur une échelle de pesée si grande que des centaines d’actions sont enregistrées exactement dans le segment qui fait référence à leur poids dans l’indice cible en constante évolution, et détenues pour des tonnes d’actions. En théorie, chaque fois qu’un acheteur achète ou vend un ETF sous-jacent, tous ces différents titres doivent être négociés en même temps au prix actuel. Ce n’est vraiment pas vrai. Bien que ces transactions soient automatisées, en général, les transactions d’achat et de vente de mon fonds pourraient très bien être suffisamment importantes pour ajuster légèrement les prix de mes titres lorsqu’ils doivent être vendus. Dans la sélection, les transactions sont souvent effectuées à des moments légèrement différents afin de distinguer la vitesse et le volume des transactions pour chaque titre individuel.
Types d’erreurs de suivi
Un éventail de facteurs différents à prendre en compte peut s’ajouter ou contribuer aux erreurs de surveillance des prospects.
Règles de diversification
Les restrictions sur les valeurs mobilières aux États-Unis exigent que les ETF ne détiennent pas plus de 25 % de leur portefeuille en actions humaines. Cette règle crée une confusion pour les fonds spécialisés cherchant à répliquer incontestablement les profits d’industries spécifiques ou significatives. Certaines araignées de l’industrie peuvent avoir besoin de plus d’un quart pour que les actions se reproduisent vraiment. Dans le cas suivant, le prépaiement ne peut pas copier entièrement l’ensemble de données réel, une erreur subtile aussi significative est très probable.
Gestion des fonds et allocation des dépenses
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Les frais de gestion de fonds et de négociation finissent par être cités comme nos principales causes d’erreurs de suivi. Il n’est pas difficile de voir le fait que même si une course de fonds particulière suit parfaitement l’indice, elle est incroyablement en retard par rapport à l’indice, ce qui dépend du montant des primes déduites du revenu du fonds. Plus il y a d’actions vendues sur le marché, plus les frais de négociation s’accumulent, ce qui réduit incontestablement le rendement.
Prêt de titres
Le prêt de titres est principalement effectué parce que d’autres acteurs du marché peuvent efficacement vendre à découvert l’action. Pour vendre des actions dans une direction facile à lire, vous devez d’abord l’emprunter à quelqu’un d’autre. En règle générale, les actions sont dévalisées par de grands gestionnaires de fonds institutionnels, par exemple ceux qui gèrent les bénéfices du catalogue des ETF. Les gestionnaires impliqués dans le prêt de titres peuvent certainement générer des bénéfices supplémentaires pour les entreprises en facturant des intérêts sur la plupart des actions empruntées. L’avance de prêt conserve actuellement la propriété des offres, y compris les dividendes. Cependant, les frais ainsi que les pénalités générées créent des revenus supplémentaires concernant les sponsors au-delà de ce qu’un bon moteur de recherche pourrait générer.
Détection d’erreur de suivi
L’explication est que les investisseurs comprennent ce qu’ils achètent. Assurez-vous que l’ETF, le fonds indiciel en question, suit bien son indice. Les principales réalisations à surveiller sont le R-Square d’une personne et la très bêta de ce support particulier. Le R au carré est généralement une mesure record de la corrélation entre l’action des prix d’un sponsor d’indice et son indice de référence. Plus le type de R-carré est proche de la confiance, plus la performance de Federal Express et les baisses des fonds de la liste de contrôle seront proches de leurs références.
Vous voudrez également que le jouet avec du fonds soit exactement près du vibrateur d’index cible. Cela signifie que les employés du fonds présentaient à peu près le même assortiment de risques que l’indice ces derniers temps. En cours de route, le fonds peut potentiellement. Il ne sera pas étroitement corrélé à son crawl global, mais la marge changera toujours au-dessus ou en dessous de votre indice, pour la raison indiquée par une autre version bêta. Prises ensemble, ces deux analyses indiquent qu’une majorité du Fonds est susceptible de saisir l’indice de très près.
Enfin, un autre test solide des résultats est une excellente et puissante vérification visuelle des paiements du fonds en général par rapport à l’indice de référence. Assurez-vous de consulter plusieurs supports temporels pour vous assurer que la trésorerie du catalogue suit les fluctuations à court terme et les tendances des indices à long terme.
Conclusion
En découvrant les devoirs simples suggérés dans l’article sur l’idée, vous pouvez être assuré que la plupart des ETF utiles qui le suivent ont un indice d’intention tel qu’annoncé, et le public a de bonnes chances de lutter contre une erreur de suivi qui aura un impact négatif sur vos revenus. Un avenir spécialisé.
Clé à emporter
- La différence entre la performance d’un fonds indiciel et l’indice de référence mobile de l’élément est appelée erreur de suivi de fonds unique.
- Les règles de diversification des valeurs mobilières, puis de la Commission des changes, vivre des fonds et des prêts sur actions peuvent entraîner des erreurs dans le suivi des erreurs.
- Les dilemmes de suivi sont généralement minimes, mais ils auront certainement un impact négatif sur votre séquence de fond.
- Si vous examinez des analyses telles que la bêta des fonds et Can r au carré, vous pouvez voir qu’elles sont sujettes à des erreurs administratives. Investisseurs
C’est souvent une bonne idée d’acheter simplement un excellent fonds indiciel avec des frais monétaires élevés, mais cela peut ne pas toujours être un avantage si le fonds n’a pas reproduit son indice aussi efficacement que prévu.
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Quelle devrait être la cause des problèmes de suivi ? Les 1 principales raisons pour lesquelles les paiements indiciels ont des erreurs de suivi sont le financement mutuel des dépenses, les soldes de trésorerie des fonds indiciels et, en outre, les problèmes d’achat / vente d’actions de crawl.
Dans l’ancien fonds du site d’annuaire HDFC, l’erreur de suivi d’une année sur l’autre peut en fait 0,07%. Il s’agit d’une erreur de suivi étonnamment faible et saine, en plus du signe que le HDFC suit l’index avec une précision exceptionnelle. Réduisez l’erreur de suivi par rapport au marché du fonds indiciel, améliorez la performance finale du fonds de pointeur.
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