Passaggi Per La Risoluzione Dei Problemi Relativi Alle Cause Di Errori Di Tracciamento Nei Problemi Etfs
September 30, 2021
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Se hai una causa negli errori di tracciamento etfs sulla tua strategia, questa guida per l’utente dovrebbe aiutare l’individuo.L’errore di tracciamento è solitamente lo spazio tra il movimento del prezzo di una posizione o entrata funzionale passata e il mio comportamento di prezzo di ciascun benchmark. Questo è spesso il caso nell’intero contesto di un hedge fund, un fondo pubblico o un fondo negoziato in borsa (ETF) che non si comporta come previsto e si traduce in guadagni imprevisti oltre alle perdite.
Sebbene alcuni investitori medi raramente prestino attenzione agli errori di tracciamento , in che modo possono avere un impatto ampio e dannoso sulle prestazioni di un altro investitore. È importante studiare questo pezzo del fondo di servizio ETF prima di investire denaro mentre lo fa.
Il compito del Fondo indicizzato ETF è ricordare di tenere traccia di un database di mercato specifico, spesso indicato come indice target di questo particolare fondo. La differenza tra tutte le prestazioni del rispettivo budget dell’indice e la lista di controllo target è spesso nota come errore di tracciamento del fondo.
Nella maggior parte dei casi, il suo errore di tracciamento di un indice per cui creare finanziamenti è probabilmente trascurabile, forse solo di pochi decimi di punto percentuale. Tuttavia, una serie di fattori possono combinarsi molte volte per creare un passaggio multipunto tra un fondo indicizzato e forse il suo indice target. Per evitare che molti di questi siano una sfortunata sorpresa, gli investitori devono capire come possono sorgere questi buchi.
Quali sono i motivi per cui sono presenti errori di tracciamento? A
Errori complessi ETF ordinati per reddito ricevuto in media superiore al capitale di investimento azionario, con una media di 0,84, ma a causa di una minore varianza. L’errore più grande riscontrato è stato di circa 3 e un paio di ETF su azioni o materie prime hanno raggiunto il picco solo a 8.
Gestire prodotti o servizi dell’ETF può sembrare un lavoro, ma può comunque essere piuttosto terrificante. Gli indicizzatori di ETF spesso utilizzano servizi sofisticati per tracciare il loro indice target in tempo reale, a un costo inferiore e più accurato di una nuova concorrenza.
Molti studi di ricerche di mercato hanno un limite vetrina . Ciò significa che l’importo esatto attuale di ciascun titolo organizzato rispetto all’Indice varierà in base al rapporto tra la sua effettiva capitalizzazione di mercato e la capitalizzazione di mercato della maggior parte dei nuovi titoli nell’indice. Poiché quest’ultima capitalizzazione di mercato viene revocata per i prezzi di mercato, le fluttuazioni del nostro prezzo legato ai titoli causano un favoloso cambiamento costante nella composizione, inclusi questi indici più comunemente collegati.
L’indice migliore deve eseguire transazioni su questa forma su larga scala che centinaia di azioni sono detenute esattamente nel segmento principale che corrisponde al loro grasso extra nell’indice di destinazione in continua evoluzione e semplicemente detenute per migliaia di azioni. In teoria, ogni volta che un investitore acquista o conserva un ETF sottostante, tutti questi diversi titoli devono essere negoziati contemporaneamente al prezzo dell’elettricità. Questo non è vero. Anche se queste operazioni sono automatizzate, in genere le operazioni di acquisto e vendita di tutto il mio fondo possono essere grandi quantità sufficienti per modificare leggermente i prezzi relativi ai miei titoli che dovrebbero essere venduti. Inoltre, le negoziazioni vengono regolarmente effettuate in momenti leggermente diversi al fine di determinare la velocità di negoziazione e il volume delle negoziazioni per ogni singolo titolo.
Tipi di errori di tracciamento
Una serie di caratteristiche diverse da considerare possono aggiungere e contribuire agli errori di monitoraggio del traffico.
Regole di diversificazione
Le restrizioni sui titoli in questi Stati Uniti richiedono che gli ETF conducano non più del 25% del portafoglio distinto in azioni umane. Questa rovina crea confusione per i fondi specializzati che cercano di replicare i profitti di industrie o settori su misura. Alcuni leoni del settore potrebbero aver bisogno di detenere di più rispetto a quanto un quarto in magazzino per riprodursi in modo particolare. In questo caso, il rimborso anticipato non può riprodurre completamente il set di dati dei record reali, un errore così sottile è molto molto probabile.
Gestione dei fondi e ripartizione delle spese
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La gestione dei fondi, inoltre, è probabile che le commissioni di negoziazione vengano sempre citate come le principali cause degli errori di tracciamento. Non è molto difficile vedere che anche se un buon fondo particolare segue l’indice in modo molto efficace, è ancora in ritardo rispetto al database, che dipende dall’importo dei premi detratti dai guadagni del fondo. Più titoli vengono venduti facendo il mercato, più prezzo di scambio si accumula, il che riduce decisamente il tipo di rendimento.
Prestito titoli
Il prestito di titoli è considerato principalmente fatto in modo che altri operatori del settore possano effettivamente velocizzare il titolo. Per vendere azioni in modo facile da leggere, devi prima prenderle in prestito da qualcun altro. In genere, le azioni vengono rubate dai principali gestori di fondi istituzionali, compresi quelli che manipolano i fondi del catalogo ETF. I gestori coinvolti nel prestito di azioni possono generare ulteriore profitto per gli investitori addebitando un ricorso sulla maggior parte delle azioni ottenute. Il fondo prestiti mantiene attualmente il re-homing delle azioni, compresi i dividendi. Tuttavia, le commissioni e le sanzioni generate creano entrate aggiuntive per gli sponsor in sovraccarico di ciò che un motore di ricerca sarebbe in grado di generare.
Rilevamento degli errori di tracciamento
Il motivo è che i clienti capiscono cosa stanno acquistando. Assicurati che l’ETF, l’indice pagato in questione, segua professionalmente la loro lista di controllo. I principali risultati a cui prestare attenzione sono R-Square e beta collegati a questo particolare fondo. L’R-squared spesso è di solito una misura statistica di questa correlazione tra l’azione dei prezzi creata da un fondo indicizzato e il suo standard. Più il quadrato R si avvicina con fiducia, più la performance del Federal Express e le flessioni dei fondi indicizzati saranno probabilmente vicine ai loro benchmark.
Di solito vorrai che la beta delle finanze sia molto vicina a qualsiasi giocattolo indice di destinazione. Ciò significa che il fondo ha avuto lo stesso profilo di rischio della quotazione ultimamente. In teoria, il fondo potrebbe potenzialmente non essere strettamente correlato al suo indice complessivo, ma il margine oscillerà ancora sopra o proprio qui il tuo indice, come indicato da una singola versione beta. Nel loro insieme, queste due analisi indicano che è senza dubbio probabile che il Fondo segua l’indice da vicino.
Infine, un altro buon test di solito dei risultati è un eccellente confronto visivo dei pagamenti del fondo rispetto al benchmark esatto. Assicurati di guardare molto più di più intervalli di tempo per fare in modo che il fondo del catalogo stia monitorando le fluttuazioni a breve termine e le tendenze dell’indice a lungo termine.
Conclusione
Acquisendo il semplice lavoro di preparazione suggerito in questo articolo, sarai sicuramente certo che un utile ETF sta monitorando il suo indice di intenti da quando è stato pubblicizzato e hai una buona possibilità di evitare un errore di inseguimento che avrà un impatto negativo sui tuoi guadagni. Un futuro speciale.
Chiave da asporto
- La differenza tra la performance di un fondo di database e il suo benchmark a rotazione viene spesso definita errore di osservazione del fondo specifico.
- Le regole di diversificazione della Securities and Exchange Commission, il reddito da fondi e il finanziamento azionario possono causare errori nella registrazione degli errori.
- Gli errori di tracciamento sono generalmente molto bassi, ma possono comunque influire negativamente sui tuoi profitti.
- Se qualcuno guarda metriche come fornire beta e Can r squared, il tuo sito può vedere che sta mentendo a errori amministrativi. Investitori
Spesso è una buona idea quando è necessario acquistare semplicemente un fondo indicizzato utilizzando una commissione elevata, ma questo non può essere sempre un vantaggio ogni volta che il fondo non ha riprodotto il suo indice in modo affidabile come previsto.
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Qual è la causa degli errori di tracciamento? I principali motivi distinti per cui i fondi indicizzati hanno complicazioni di monitoraggio sono la spesa dei fondi comuni, i saldi di cassa dei prestiti indicizzati e i problemi nell’acquisto di vendita di azioni dell’indice.
Nel vecchio fondo dell’indice HDFC di una persona, il nostro errore di tracciamento anno su anno è in realtà dello 0,07%. Questo è un errore di tracciamento estremamente piccolo e naturale ed è un’indicazione che l’HDFC sta tracciando un indice specifico con una precisione sorprendente. Ridurre l’errore di inseguimento rispetto all’indice previsto, migliorare la performance complessiva di un particolare fondo indicizzato.
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