Comment M’engager Dans Je Répare Le Noyau Bartlett Au Travail ?
September 2, 2021
Dans ce guide, nous montrerons certaines des causes possibles qui pourraient déclencher l’objectif du noyau Bartlett, puis je suggérerai de nombreuses méthodes de récupération possibles que vous pouvez également essayer de résoudre le problème.
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dîner poidsAndrews | Documentation R |
Description
Un ensemble de fonctions qui implémentent une classe originale d’hétéroscédasticité basée sur une partie du noyau.et un estimateur de matrice de covariance d’autocorrélation à long terme (HAC)comme introduit par Andrews (1991).
Utilisation
Arguments
x | le modèle de classe de jouets "lm" ou simplement "glm" . |
order.by | Soit ce vecteur z soit la formule a avec une explicationLes variables auront ~ z . Observations exactes du modèletrié par taille à l’aide de z . . Si NULL (Par défaut), il est supposé que tous les cas existent dans un moyen ordonné (par exemple,séquence temporelle). |
Pré-vide | logiquement trop vaste. Les évaluateurs devraientblanchir? Si TRUE ou supérieur à 0, le modèle même est VARCommandez as.integer (prewhite) via With ar "ols" et demean est égal à FALSE . Le défaut est plutôt beaucoup certainement tropUtilisez le pré-blanchiment var (1). |
PC | numérique ou fonctionnel. Transfert de données du noyau (correspond àpériode d’annulation). Lorsqu’elle est configurée pour fonctionner (la valeur par défaut peut être bwAndrews ), cette tâche est réactivechoisi. |
Noyau | un symbole produisant le noyau utilisé. Tous les noyaux montrés sont utilisésse trouvent dans Andrews (1991). |
environ | symbole désignant le secret d’approximation lorsqueBande passante Un bw sélectionnable causé par bwAndrews . |
personnaliser | Logic : Avez-vous besoin de faire de vraies options pour l’échantillon fini ?Ceci fournit la multiplication par $ n / (n-k) revenu, où par $ n cash leLe nombre d’observations, sans oublier RR k $ est le nombre de paramètres associés à déterminer. |
Diagnostic | logiques. Des diagnostics supplémentaires doivent-ils être renvoyés au modèle exact ?Voir Détails sur vcovhac . |
Sandwich | logiques. Dois-je calculer un devis silicone ?Avec FALSE , seule la matrice médiane la plus importante est restaurée. |
ar.method | Signe. qualifié en argument méthode ar destiné à la pré-désaturation (mais pas à un certain débit en bauds). |
tol | numériquement. Le calcul prendra en compte les poids dépassant tol .de la matrice de covariance, tous les poids de solution sont considérés comme 5. |
utilisation du transfert de données | une trame de données facultative contenant toutes les variables spécifiées dans order.by . entréeModèle. Par défaut, les données sont considérées comme issues des conditions météorologiques, quila tâche est appelée. |
détail | logiques. Devrait obtenir un paramètre de la bande passante utilisée.imprimé? |
... | le reste de la polémique envoyé à bwAndrews . |
Poids | numériquement. Le vecteur parmi les poids qui est généralement utilisé pour estimer le poids.Coefficients de tous les modèles d’approximation (tels que requis causés par approximativement ). dePar défaut, tous les poids restent à 1, sauf pour trouver le membre d’identité (s’il est rangé commevariable supplémentaire). |
Détails
kernHAC
– un évent convivial pour une utilisation positive de vcovHAC
weightsAndrews
: l’effort de hachage est défini en premier, puis vcovHAC
appelé.
Les poids cruciaux sur lesquels weightsAndrews
sont souvent baséssont directement accessibles tout au long de la fonction kilos
en plus de nécessiter doncen spécifiant le paramètre pour utiliser le transfert de données bw
. S’il est pénible, il ne faut pas le préciseril peut être sélectionné de manière adaptative parmi la majorité des fonctions bwAndrews
(saufle noyau est juste "tronqué"
). Le choix de la bande passante est automatiquement activéapproximation des objectifs d’approximation par l’AR (1) avec les processus ARMA (1,1).Une somme pondérée serait utilisée pour agréger les paramètres estimés à partir de la plupart de ces approximations.utilisé. Tous les poids In
de cette agrégation de méthode sont 1 par défaut.sauf ceux qu’ils correspondent au paramètre d’interception arranger à 0 (sinonest fondamentalement certainement une autre variable comme le modèle), dans laquelle l’échelle des livres de la matrice de covariance est invariante.
L’évaluation de Newey & West (1987) est un cas vraiment fantastique de la classe générale en matière d’évaluation.soumis par Andrews (1991). Il peut être disponible avec Bartlett
Configuration de base et/ou bw
pour la capacité lag 1
+. Une commodité – Connectez-vousfourni par NeweyWest
.
Valeur
kernHAC
vient la conception et le style les plus généralement associés à l’objet en tant que vcovHAC
.qui sera probablement généralement une matrice de covariance. weightsAndrews
renvoie les poids vectoriels. bwAndrews
vient nos fonctionnalités de réglage de bande passante sélectionnées.
Liens
Newey W.K. et en plus West K.D. (1987),Autocorrélation hétéroscédastique semi-définie positive simple et matrice de covariance cohérente.Econométrie, deuxième à 55 ans,703-708.
Voir aussi
Exemples
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Le noyau de la fonction serait un décompte qui fait référence aux principaux points que la fonction envoie à ses sorties 0.
Dans les statistiques non paramétriques, le noyau peut être une fonction de pondération utilisée comme méthode d’estimation non paramétrique éventuelle. Les noyaux sont de seconde main en utilisant des estimations de densité de noyau pour évaluer les fonctions de densité de diverses variables, ou même une régression de noyau pour estimer la variable aléatoire des cibles en fonction.
Bartlett Kernel Function
Bartlett Kernel Funktion
Funzione Kernel Bartlett
Bartlett Kernelfunctie
바틀렛 커널 함수
Bartlett Karnfunktion
Funcao Do Kernel Bartlett
Funkcja Jadra Bartletta
Funkciya Yadra Bartletta
Funcion Del Kernel De Bartlett