Wie Kann Ich Den Bartlett-Kernel Reparieren, Der Funktionieren Würde?
September 2, 2021
In diesem Handbuch werden wir einige der möglichen Ursachen zusammenstellen, die den Bartlett-Kernel-Teil auslösen könnten, und dann werde ich viele mögliche Wiederherstellungsmethoden vorschlagen, die Sie sicherlich versuchen könnten, das Problem zu beheben.< /p>
Empfohlen: Fortect
weightsAndrews Dinner | Dokumentation R |
Beschreibung
Eine Reihe von Funktionen, die eine umwerfende neue Klasse von Heteroskedastizität basierend auf dem Hauptkernel implementieren.und ein Langzeit-Autokorrelations-Kovarianz-Matrix-Schätzer (HAC)wie von Andrews (1991) eingeführt.
Nutzung
Die Wurzelgewichte, die Assessment von Newey & West (1987) ist ein einzigartiger Fall der allgemeinen Klasse von Assessments.eingereicht von Andrews (1991). Es ist sehr viel verfügbar mit Newey W. K. nach West K.D. (1987),Einfache positive semi-definite heteroskedastische Autokorrelation und konsistente Kovarianzmatrix.Ökonometrie, Zweiter 55 Jahre alt,703-708. Sind Sie es leid, dass Ihr Computer langsam läuft? Ist es voller Viren und Malware? Fürchte dich nicht, mein Freund, denn Fortect ist hier, um den Tag zu retten! Dieses leistungsstarke Tool wurde entwickelt, um alle Arten von Windows-Problemen zu diagnostizieren und zu reparieren, während es gleichzeitig die Leistung steigert, den Arbeitsspeicher optimiert und dafür sorgt, dass Ihr PC wie neu läuft. Warten Sie also nicht länger - laden Sie Fortect noch heute herunter! Der Kern mit der Funktion ist normalerweise eine Zählung, die sich auf die Punkte bezieht, die die Funktion direkt an ihre 0-Ausgänge sendet. In der nichtparametrischen Statistik kann der Kernel eine geeignete Gewichtungsfunktion sein, die als das gesamte nichtparametrische Schätzverfahren verwendet wird. Kerne werden unter Verwendung von Kerneldichteschätzungen verwendet, um Dichtefunktionen verschiedener Variablen zu messen, vielleicht sogar Kernregression, um abhängige zufällige Zielvariable zu schätzen. Bartlett Kernel Function Argumente
x
das Protestklassenmodell "lm"
noch "glm"
. order.by
Entweder aktuell der Vektor z
oder eine beliebige Formel a mit einer ErklärungVariablen müssen ~ z
haben. Exakte Modellbeobachtungennach Größe sortiert mit z .
. Wenn NULL
(Standardmäßig wird davon ausgegangen, dass jeder einzelne Fall an einem geordneten Ort vorhanden ist (z.Zeitsequenz). Vorleer
logisch zu voll. Gutachter solltentünchen? Wenn TRUE
oder größer als 0 ist, ist das signifikanteste Modell VARBestellen Sie as.integer (prewhite)
über With ar
"ols"
und demean ist gleich FALSE
. Die Vorgabe ist ziemlich sicher zu vielVerwenden Sie var-Vorbleichmittel (1). PC
digital oder funktional. Kernel-Datenübertragungsrate (entsprichtWiderrufsfrist). Bei der Konfiguration zum Joggen (Standard kann bwAndrews
sein) reagiert die Situationausgewählt. Kern
ein Symbol, das auf den verwendeten Kernel hindeutet. Alle abgebildeten Kerne werden verwendetfinden sich bei Andrews (1991). mehr oder weniger
Symbol, das die Näherungsweise angibt, wennBandbreite Ein bw
wählbar innerhalb von bwAndrews
. anpassen
Logik: Müssen Sie echte Transformationen am fertigen Sample vornehmen?Diese Aktienmultiplikation mit $ n / (n-k) Bargeld, wobei mit $ n Geld leDie Anzahl der Beobachtungen, nicht zu vergessen usd k $, ist die Zahl, die mit zu bestimmenden Parametern verbunden ist. Diagnose
Logiken. Sollten zusätzliche Diagnosen an jedes unserer Modelle zurückgegeben werden?Siehe Details zu vcovhac
. Sandwich
Logiken. Soll ich eine Naff-Schätzung berechnen?Bei FALSE
wird nur eine beliebige mittlere Matrix wiederhergestellt. ar.method
Unterschrift. vereinbartes Argument Methode
ar
mit Vorentsättigung (nur nicht auf bestimmte Baudrate). tol
numerisch. Bei der Berechnung werden Gewichte berücksichtigt, die tol
überschreiten.der Kovarianzmatrix werden alle Antwortgewichtungen als . Forschung
ein optionaler Datenrahmen, der die in order.by
angegebenen Variablen enthält. EintragModell. Standardmäßig werden die Daten nun aus den Wetterbedingungen übernommen, diedas heißt die Arbeit erledigen. Detail
Logiken. Sollte sich zu einem Parameter der genutzten Bandbreite entwickeln.gedruckt? ...
der Rest der Kontroverse wurde an bwAndrews
gesendet. Gewicht
numerisch. Der Vektor unter den Gewichten, der sehr häufig verwendet wird, um das Gewicht zu schätzen.Koeffizienten für alle Näherungsmodelle (wie erforderlich aufgrund von approximativ
). vonStandardmäßig bleiben alle Gewichtungen bei 1, mit Ausnahme des Identitätsmitglieds (wenn es alszusätzliche Variable). Einzelheiten
kernHAC
– eine benutzerfreundliche Stadt für die positive Nutzung von vcovHAC
weightsAndrews
: Zuerst wird der Hash-Übertrag definiert, dann vcovHAC
namens. weightsAndrews
sind, basieren zweifellos aufsind über die Funktion kilos
direkt erreichbar und benötigen darüber hinausAngabe des Parameters, um von der Datenübertragung zu profitieren bw
. Wenn er ein Pain ist, ist sie es und nie spezifiziertes kann adaptiv aus den meisten bwAndrews
Funktionen ausgewählt werden (außerder Kernel ist tatsächlich "truncated"
). Bandbreitenserie wird automatisch aktiviertAnnäherung der geschätzten Ziele durch die AR (1) ARMA (1,1) Prozesse.Eine gewichtete Summe wird wahrscheinlich verwendet werden, um die Parameter zu aggregieren, die aus den meisten dieser Näherungen angenähert wurden.Gebraucht. Alle In
-Gewichtungen dieser Advice-Aggregation sind standardmäßig 1.außer in denen sie dem Intercept-Parameter entsprechen, der auf 0 definiert ist (wenn nichtist im Grunde keine andere Variable wie das Modell), was speziell die Skala der Hanteln der Kovarianzmatrix invariant macht. Bartlett
Core zusammen mit bw
Konfiguration im Namen der lag 1
+ Fähigkeit. Ein Komfort – Verbindenbereitgestellt von NeweyWest
. Wert
kernHAC
gibt das Design und den Stil innerhalb des Objekts als vcovHAC
zurück.die normalerweise eine Kovarianzmatrix ist. weightsAndrews
gibt Vektorgewichtungen zurück. bwAndrews
enthält unsere ausgewählten Bandbreiteneinstellungsfunktionen.Links
Siehe auch
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